Filtre de Hodrick-Prescott
El filtre de Hodrick-Prescott és un método per a extraure el component secular o tendència d'una série temporal, propost en 1980 per Robert J. Hodrick i Edward C. Prescott.[1] Descompon la série observada en dos components, un tendencial i un atre cíclico. L'ajust de sensibilitat de la tendència a les fluctuacions a curt determini és obtingut modificant un multiplicador λ. És actualment una de les tècniques més àmpliament utilisada en les investigacions sobre cicles econòmics per a calcular la tendència de les séries de temps, puix brinda resultats més consistents en les senyes observades que atres métodos.
Utilitat
[editar | editar còdic]En els estudis sobre les fluctuacions cíclicas, és important eliminar de la série observada l'efecte dels components estacional, irregular i tendencial i treballar únicament en els cíclicos. Per tant, es requerixen métodos de descomposició de séries de temps, de manera que puguen establir-se els cicles, en tant "fluctuacions recurrents en l'activitat real respecte a una tendència".[2] Es conseguix distinguir la tendència del cicle. Kydland i Prescott justifiquen l'ocupació d'este filtre, pel seu linealidad, per estar ben definit sense elements subjectius, independent de la série a la qual s'aplica i ser fàcil de replicar per a extraure "la tendència que un podria dibuixar a mà alçada".[3] Recentment s'han desenrollat també atres métodos en el mateix objectiu, tal com el denominat "tendència llineal estocàstica".
Orige
[editar | editar còdic]Segons els seus propis autors.[1] el filtre de Hodrick-Prescott té el seu orige en el método de "Whittaker-Henderson de tipo A", que va ser usat primer per actuarios per a suavisar les taules de mortalitat, pero ademés ha segut útil en estudis d'astronomia i balística. Els analistes han trobat antecedents en formulació de John von Neumann.
Referències
[editar | editar còdic]- ↑ 1,0 1,1 Hodrick, Robert J. and E.C. Prescott (1980) "Postwar U.S. Business Cycles: an Empirical Investigation"; mss. Pittsburgh: Carnegie-Mellon University; Discussion Papers 451, Northwestern University.
- ↑ Lucas, Robert E. Jr. 1976: "Understanding business cycles";. Brunner, K. and A.H. Metzler eds. Stabilization of the Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Conference Séries on Public Policy 5: 7-29. Amsterdam, North Holland.
- ↑ Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott 1990: "Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth". Quarterly Review 14 (2): 3–18, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Referències
[editar | editar còdic]
- Este artícul conté una traducció derivada de «Filtro de Hodrick-Prescott» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.